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权证涨跌幅限制之计算方法

  权证涨跌幅限制之计算方法 根据《上海证券交易所权证业务管理暂行办法》第二十二条规定,权证交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅按下列公式计算:

  “权证涨幅价格=权证前一日收盘价格+(标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收盘价)×125%×行权比例; 

  权证跌幅价格=权证前一日收盘价格-(标的证券前一日收盘价-标的证券当日跌幅价格)×125%×行权比例。

  当计算结果小于等于零时,权证跌幅价格为零。” 

  公式应用中,有两点需要特别注意: 

  一、“标的证券当日涨幅价格”、“标的证券当日跌幅价格”是指标的证券的当日涨跌幅限制的最高、最低价; 

  二、在计算价格时,每一步计算结果,需先四舍五入至最小价格单位。 

  以权证“宝钢JTB1”上市首日(8月22日)涨幅价格为例:宝钢JTB1(580000)的保荐机构提供的上市首日开盘参考价(在前收盘价格处显示)为0.688元;标的证券G宝钢(600019)的前收盘价格为4.62元,涨跌幅限制为10%,行权比例为1。 

  标的证券当日涨幅价格 

  =标的证券前一日收盘价×(1+10%) 

  =4.62×1.1 

  =5.082元 

  =5.08(计算结果先四舍五入至最小价格单位) 

  因此: 

  宝钢JTB1的涨幅限制价格 

  =0.688+(5.08-4.62)×125%×1 

  =1.263元

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