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第四章 交易系统

    第四章 交易系统 
“交易系统是完整的交易规则体系”,首先一套最简单的完整的交易系统,包括最基本的交易点组成的框架,也就是由两个点组成,一个是买入点的切入和卖出点的切出,整个的交易系统就是围绕着这两个基本的点形成的循环,整个的交易系统的确立、测试和优化,简单讲只是围绕这两个基本点的确认而展开。 
但是,一个交易系统绝对不只是局限于得到两个点的工作,买入和卖出的有机结合,交易资金的合理分配使用,根据市场状况的变动相应的调整以适应新的变化等等后期的跟踪和再优化,以及保证交易循环的连续性都是一个“完整的交易规则体系”的要求。 
一个完整的交易系统由以下的步骤组成: 

交易策略的提出 
交易对象的筛选 
交易策略的公式化 
交易系统的统计检验 
交易系统的外推实验 
交易系统的实战检验 
交易系统的检测与维护 
实际上,简单的讲来就是将一些的经验和方法首先通过量化和公式化,变成计算机可以识别的语言,并且在历史的数据中进行统计和成功率检验。首先通过了不同的市场,不同的历史环境的数据检验后付之实战,最终在实践的考验中不断完善和进步。在本书中,重点介绍利用分析家如何实现交易策略的公式化以及交易系统的统计检验。 

4、1交易系统的基础和格式 
在分析家中点击“CTRL+F”进入到公式编辑器的界面,然后选择“交易系统”后,“新建”一个公式。 
交易系统公式和其他的公式遵守相同的编写规则,如果观察以上的界面,可以发现主要有几点不同。 
止损条件的设定 
如前所讲,交易系统是由一个完整的交易循环构成,包括买入和卖出等等,止损实际也是一种卖出条件,只是它应该归为被动卖出一类。在日前的技术分析派投资者的使用过程中,这是一种十分常用的风险回避手段,在分析家中的设置的详细情况见下图: 
多档买卖条件的设定:交易系统最简单的结构由两个条件组成,买入和卖出(多头市场当中),或者卖出和买入(空头市场当中)。 
ENTERLONG;; 
EXTYLONG;; 
ENTERSHORT;; 
EXITSHORT;; 
以上四个条件分别表示两个市场行为的买入和卖出条件,每一个条件分别由独立的公式组成,例如多头买入“ENTERLONG”,后面用分号区分买入条件的公式,并按照惯例加分号。例如,一个简单的交易系统模型: 
ENTERLONG;条件A; 
EXTYLONG; 条件B; 
一个完整的交易系统必须有进出两个条件组成,也就是说至ENTERLONG、EXITLONG或者ENTERSHORT、EXITSHORT中其中一组组成,止损条件可以设定也可以不设定。 
指示颜色 
不同的条件允许在K线中加载不同的箭头符号标示和区分最终的指示信号,具体见软件中上图位置的“指示颜色”。 
测试步长 
交易系统中的参数设定时需要考虑测试步长的问题,因为参数过短造成测试量的巨幅几何增长会严重影响计算机的计算速度,所以在分析家中对步长作出了限制,具体的计算公式如下: 
参数1: 
A=参数最大值 
B=参数最小值 
C=参数测试步长 
参数1的计算量:D1=(B-A)/C的取整值; 
将所有的参数的计算量计算得出之后相乘的值小于10000即在合理的范围内。 
参数名 最小 最大 缺省 测试步长 
N 1 100 9 3 
N1 2 10 3 2 
N2 2 30 3 2 
如上图中的参数计算如下: 
参数N的计算量:D1=(100-1)/3=33; 
D2=(10-2)/2=4 
D3=(30-2)/2=14 
虽以计算量 D=33*4*14=1848<10000 
相反如果计算量过大溢出,公式系统将提示您无法完成,请修改相应的参数测试步长。 
4、2 交易系统示例 
4、21 KD交易系统 
因为公式的编写基本原则都是一样的,所以对于公式编写而言,交易系统是多个条件的组合,我们打开分析家的交易系统,规定其中的KD交易系统并打开。得到上图: 
第一步:按照以前的公式编写方法,我们分别设定公式的名称、分析周期、参数的各项内容等,首先我们在公式编写栏中编写KD的表达式,并且将K、D表达为两个中间表达式。 
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; 
K:=SMA(RSV,M1,1); 
D:=SMA(K,M2,1); 
第二步:根据对KD使用的理解,得出需要编辑的条件并且加以量化、公式化--例如,我们知道了如果在D小与20的区域发生了K线向上穿过D线是很好的买入条件;相反的,D>80并且发生了D线向下穿过了K线,则是很好的卖出条件,这两个条件组成了一个比较完整的循环,达到了一个最简单的交易系统的结构要求,事实上就是我们把两个有机条件并列起来的过程。 
ENTERLONG:CROSS(K,D) AND <20; 
EXITLONG:CROSS(D,K) AND K>80 
经过上面的两个步骤,完成了投资理念的公式化,这只是完成交易系统的最简单的一个环节,其后的测评与优化,直至实战检测,维护都是十分重要的工作,这一部分我们将在后一章的测试系统系统中提到。 
4、22一个简单的交易系统 
“如果在一个KD强势的市场中,如果股价从下方穿过了30日均线,并且当天的成交量有比较明显的放大,我会买入;我的卖出条件是股价跌下10日均线之下立即抛出,当股价跌出买入价的5%时候主动止损”。 
以上是笔者在和一个朋友的交流中获得的一个思路,以它为例来编写一个简单的交易系统。首先量化以上的思路:1、采用KDJ中的D>40来描述强弱。2、成交量明显放大量化为大于5日均量的1倍。3、长短均线交叉。 
第一个条件,买入条件: 
{强势D>40} 
AA:=“KDJ,D”; 
A1:=AA>40; 
{成交量明显放大量化为大于5日均量的一倍} 
A2:=VOL/MA(VOL,5)>2; 
{股价从下方穿过了30日均线} 
A3:=CROSS(CLOSE,MA(30)); 
{买入条件为} 
ENTERLONG;A1 AND A2 AND A3 
第二个条件, 卖出条件: 
{股价从上方穿过了5日均线} 
A4:=CROSS(MA5,CLOSE); 
EXITLONG;A4 AND COUNT(A1 AND A2 AND A3,20)=1; 
注意其后的COUNT()是用来限定卖出信号发生在卖出条件发生的20天内。 
止损条件: 
在交易系统平仓条件中设定当与买入价相比损失率达到5%的时候主动止损出局,在上图中选中一个条件。 
将以上三个条件合并起来,就得到了一个简单的交易系统的公式,另外根据实际的情况逐步完善该系统。 

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