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指标与实战(2)

    实战与指标 六 
朋友们好,先说点题外话,很久没有爬格子了,一直有朋友问为何不再写点 
什么,我都推说没有好的思路,其实是因本人水平实在有限,实战与指标系列写 
到五也实在是写不下去了,近日空仓后得闲,想起曾答应YD兄给他的坛子写点东 
西,就写点东东交帐,算是表达我对YD兄一直以来对我在技术上的帮助的谢意,多 
谢YD兄。 

大家喜欢分析家的原因很大一部份是因为它的平台比较开放,开放的平台能 
为我们平时的*盘提供方便,此文就说说利用分析家平台建立简单的指标系统来 
识破主力骗线一些思路。 

大多数的人看盘都用钱龙,营业部里大多按装的也是钱龙,就算不是,其指标 
系统也类似于钱龙。这是因为钱龙集成了大多数经典指标,依此推理,主力常用 
的骗线手法大多建立在钱龙指标系统上,最常用的是K线,MA均线,变种均线MAC 
D和EMA,随机指标KDJ,RSI,量能VOL和AMOUNT这几种,量能指标在一般系统上 
只是采集了当日的成交信息,从成交信息上判断判断骗线有很大的难度且不易* 
作,以下只是简单介绍一下。 

成交信息骗线只能是通过对倒,判断对倒骗线的难度很大,在盘后很难判断当 
日是否有对倒可能,只能靠经验和当日股价所处的位置来进行推理主力是否有对 
倒的可能或必要,盘中常盯的话会好一些。最近的0510是很好的例子,说换庄的 
也有,说对倒出货的也有,个人顷向于后者,因该股所处位置出货的可能性大些, 
新庄要进的话它并不是很好的选择,当然因幕后交易而去当解放军的可能性也存 
在,但可能性小于出货。我个人对这类出货可能性》=50%的股是从来只是欣赏而 
决不会去碰的。(本不想举这个例的,有点马后炮的感觉,但我实在是懒得去翻 
票举例了,只好凭印像写了)。 
有人喜欢LHB,参靠交易席位成交等,也是一种较好的方法,当是如你不能直联 
交易所主机取数据,又没有内外盘的完整数据,那直接参考价值等与0。(当然去参考 
交易席位中一些高手*盘的话还是可行的) 

随机指标破骗线,个人较喜欢KDJ,KDJ因用的人最多,无论是科班的还是实战 
出来的盘手也经常喜欢用,本人对此研究了很久,介绍大家一个思路吧。 
新建二个KDJ指标,把缺省参数9改成50和90,加上自带的一个就共有3个KDJ指标 
了,意义在与短中长周期分析,骗线一般都是短期行为,表现在短周期内较多, 
所以短期指标的反应和中长期指标的联动反应可为我们做出较有价值的参考。 
把分析家画面组合调到4图,可把3个KDJ一齐显示出来,通过日线,分时线的联 
动判断较为有效。以前我有个实战回顾的贴是说2001年3月14的600173的,是一个 
经典的案例,有兴趣的朋友可看一下。原贴上有图,这贴我不知传不传上,如传 
不上,那就只好说抱歉了。 

原贴,有删节。 实战回顾 

买进理由,此股可在低市值筹码集中度上排序初选,可用公式 
市值:=CAPITAL*c/1000000; 
集中度:=(((cost(95)-cost(5)))/cost(95))*100; 
排序:市值*集中度; 
进行排序,效果还算佳,我一般一二周就会排一次进行价值低估类选股放到 
选股里观察.这是我观察了很久差点忘了的一个票。 
3月13日大盘调整,此股收出放量长上影,进入我的视线范围,收盘后细看KDJ, 
发现有骗线的可能,但不很确定,中长线能量已足够,趋势向好。定计划为明 
日不破5日线,开盘后不放量震荡就买进。当天开盘后该股二次在 
5分钟线120周期得到支撑,5分钟120线趋势向上未改。且并没有碰到5日线, 
判断昨日为主力洗盘,目的是给前期二次头部套牢盘微利解套出局。再推理 
主力解放前期套牢盘的目的,判断主力意在长远,拉升在即。于3月14日10.45 
分后抢盘介入,成交均价11.42元。定计划为买入后破当日10.25分之低点11.3, 
此判断错误,杀跌出局。20余天后在股价有效击穿20日线后出局。 


通过4图不同周期进行直观观察可以看出很多股中短期KDJ联动的必然性,一 
旦联动反向破裂,而股价又在关键位时,可起到较好的参考作用,分时周期用6 
0和30较好些。分时的联动和日线的联动往往可互相验证,如何有效的结合我也 
在不断的学习中,也希望与有兴趣的朋友探讨。 (2)、指标的使用 
技术指标本身并没有太多好与不好的因素,主要还是看你怎么样运用。但我觉得,选股与交易指示类的指标在当前软件中虽然可以简化分析量,但最好只作为辅助的指标,线性化的技术指标应该作为重点,因为这样可以发挥人脑的优势。而在指标的分类上,你最好有中长短不同周期分别适用的指标,也应有强市或弱市不同市况下分别适用的指标,还应该分出成交量或价格不同因素的分别指标。当然,也许到一定程度后,你可以用尽量少甚至无须再做指标,也能很好的作出正确判断。 
(3)、公式与条件
《分析家》为所有用户开放了公式源码--分析家公式函数表,并且十分出色的提供了公式开发平台--公式
编辑器,使众多高手争相竞技,通过这个工作母床制造出成千上万的公式来,使《分析家》被装扮得千姿百态,但这种再创作却让《分析家》与用户更为贴近,并使其具有了极强的生命力!
我们编写公式指标是为了对股票的数据信息进行分析并且想准确的反映和捕捉其规律及共性的,并且力图使股票下一步的运行趋势具有可预测性。要达到此目的,可想而知,这对公式编写者的要求是非常高的!
我觉得在编写公式时要十分重视条件的定义。因为条件是编写公式的基础和依据,公式是条件的反映和体现;如果条件没有设定好,那么编出来的公式也就牛头不对马嘴的!而我们有的朋友就并未意识这一点,甚至
好象以为公式能创造出条件来,如此的概念倒置实不应该。 
我在“共商疑难”栏目里曾经提出过一个公式的条件:
{昨天跌幅大于4.8%并且换手率小于4.8%,今收盘涨幅在2%以下} 
这是三个市场现象组成了一个公式的条件,此条件的组合我是想反映一个止跌反弹信号!那么它是否符合
我的想象呢?或者说是否反映止跌反弹信号呢?首先让我们来对这三个市场现象分析一下:
1.昨天跌幅大于4.8% -->很大的跌幅 -->上涨的空间是跌出来的!
2.换手率小于4.8% -->越小越好!跌幅很大换手率却很小,说明在此价位不愿割肉或是有人故意打压。
3.今收盘涨幅在2%以下 -->如果定义的涨幅很大,你买进去就难保还有没有空间!
那么用这个条件写的公式可行吗?下面的测试图说明基本上是符合要求的。我并不是说止跌反弹信号就非此条件不可,也不是为了证明这一个公式就100%的捉住了所有的止跌反弹信号,我仅仅是想说明条件是编写公式的依据!应当十分重视条件的选取和定义!并且要尽可能准确抓住市场现象的规律和共性来作公式的条件,这样的公式才能准确反映和预测股票的运行趋势!

(4)、一般不要用移动平均或成本均线
平均线是个统计学术语,用平均线最大的遗憾是指标滞后,虽然它能够看到市场的成本区,但是忽视了股市其实是由人的行为构成的,一旦人们丧失信心,可以不计成本,另一方面,庄家也不是百战百胜,因此观察庄家成本毫无意义,君不见去年有几个庄家盈利!
传统技术分析基本秉承于平均计算,如滑动平均、加权平均、移动平均,最多再加上一个布林线方差,这些统计既不能分析出来当前股市是正态分布或是t分布,而且即使分析出来了统计分布也是毫无意义,因为那毕竟是概率,而股市只要一次失败,就可以把多次的盈利丧失殆尽!
正确的分析方法是应用现代市场经济原理,分析股市的需求曲线和供给曲线、分析股市的振动规律(蛛网规律)采用理性预期的方法预测,就某只个股而研究要分析该个股所面临的市场结构,是完全竞争、垄断竞争、寡头垄断、还是完全垄断,在此基础上研究市场的均衡点。这才是科学的。
而不是非理性的应用所谓天体周期、艾略特波浪、道琼斯趋势、甚至所谓的菲波朗切数列、黄金分割。
一些人寄给我的公式中居然出现了经验数据如:Var1:=MA(CLOSE,3);
Var2:=REF(CLOSE,2)*0.865;
Var3:=REF(CLOSE,13)*0.772;
Var4:=MIN(Var2,Var3);
Var5:=100*VOL/CAPITAL;
Var6:=MA(CLOSE,13);
Var7:=CLOSE>0.894*REF(CLOSE,1) AND CLOSE<0.901*REF(CLOSE,1);
买点CLOSE-Var4)/CLOSE<2/100 AND sum(var5,5)<4.1 AND NOT(Var7);
等这是不准确的

(5)、0AMV的思路
去年夏天,我按装了指南针,即开始了对指南针的研究。令我对指南针感兴趣,也是指南针最突出的长处就是:“0号指数.活筹指数OAMV.死筹指数.流通盘指数.平均股价指数”等主图指标以及“筹码峰度CYQPL.立体K线”等。其它大部分指标我都已经仿制到分析家里了。但最重要的这几个指标,我却难已实现。我尝试了很多办法,最终都还是不得要领。我想这原因主要有两个:(1)软件本身的缺欠;(2)本人学识的不足与思路的狭窄。 
请看我去年在分析家中编制的指标:郑氏活筹指数OAMV。公式如下: 
ZSOAMV.郑氏活筹指数(郑氏自创,2001,10,03) 
Var1:=SMA(("1a0002$AMOUNT"+"399107$AMOUNT"/1.3,10,1)/10000000; 
Var2:=REF(Var1,1); 
AA:STICKLINE(Var1>Var2,Var1,Var2,8,1),COLORRED; 
BB:STICKLINE(Var1 M5:MA(Var1,5); 
M10:MA(Var1,10); 
M20:MA(Var1,20); 
M30:MA(Var1,30); 
M60:MA(Var1,60); 
M120:MA(Var1,120); 
M240:MA(Var1,240); 

思路也许是对的,但不足之处有三点: 
(1)图形和指南针大体相似,但总体上还是不如指南针; 
(2)指南针是K线形态,有上下影线与跳空缺口,但我的活筹指数没有; 
(3)高低点位置相差很大。 

而张大嘴先生发表的活筹指数OAMV相差的就更大了。 
股海猎人(ZSY)写于2002年3月30日夜 
有必要一模一样吗?指南针教材也提出宝塔线比k线更好用.并且k线也好模仿 
var0:=c*AMOUNT/10000000; 
ah:=sma((h)*AMOUNT/10000000,n,1); 
al:=sma((l)*AMOUNT/10000000,n,1); 
a=sma((o)*AMOUNT/10000000,n,1); 
Var1:sMA(var0,n,1),pointdot,colorred; 
Var2:=REF(Var1,1),pointdot,colorgreen; 
STICKLINE(Var1>ao,ao,var1,6,0),COLORRED; 
STICKLINE(var1>ao,al,ah,0.1,0),colorred; 
STICKLINE(Var1STICKLINE(var1

var0:=c*AMOUNT/10000000; 
ah:=sma((h)*AMOUNT/10000000,n,1); 
al:=sma((l)*AMOUNT/10000000,n,1); 
a=sma((o)*AMOUNT/10000000,n,1); 
这样的写法大有问题,因为amount中已经包含了价格因素怎么又再乘一次,我已对活筹做了优化,大盘和个股都可以用,而且去掉了(("1a0002$AMOUNT"+"399107$AMOUNT"和类似的东西。这里想说的是:活筹的关键在sma函数;只是做出K线的模样能有什么用呢,至于大盘活筹和个股活筹数值相差悬殊的问题也已经完美解决,决不是简单除以1000000的事情

(6)、对公式的一点理解
1成功率问题,有人说高好也有人说60%就行,举例来说:kdj金叉大家都知道,有人也许测试过它的日线成功率不高,可如果我们把它放到周线测试可能就能提高不少,其实即使在日线当不同的时间段测试成功率也会差别很大,为什么?原因很简单公式就是公式,用不用的好还的看人,在说明白点就是看经验,经验是需要长期的训练大脑产生的直接反映。不要梦想用一个公式就能怎么怎么样,能在股市了长期获利的不是靠公式,而是靠有经验的人。
2不要为了做公式而做公式。这样你会和我一样走不少弯路的,一个真正的为你所用的公式是能真实体现一定市场含义的东西,它不一定告诉你现在该买该卖,但它能告诉你现在怎么了。如:v》ref(v,1)*2 
3要说的太多,不懂的太多,要学的也太多。

(7)、
公式好坏体现在能准确表达市场事实,这样的公式无论过多久,颜色再单调形式在简单也是有价值的。

(8)、公式破解
分析家软件特色之一就是开放了公式管理,用户可以自由的修改和创建公式。有些高手创作的公式在与朋友交流时,作了时间限制。并在公式输出时作了完全加密或定向加密;完全加密表示输出公式时不将公式内容输出,该公式输出后不可能再被编辑,解密几乎变得不可能;定向加密表示该输出的公式只能被指定序列号的用户使用。
用目前流传的万能公式浏览器可以解除4.0以下版本输出的公式加密保护,将公式的代码还原出来。但分析家4.0以上版本的代码改了,用目前流传的公式浏览器读4.0以上版本输出的公式是乱码。
但是分析家4.05专业版提供了3.0 和 4.0两种格式的公式输出方法。所以解决输出公式受密码限制的问题后,“高进低出”不失为一个好办法。所以我保留了一个分析家4.05.0006专业版(4.05专业版最高版本),放在同一个目录下就行了。
去除的密码加密和定向加密的方法:用WinHex打开公式找00000020的A-F和00000030的0-1把值改为0就可以了。

(9)、
远程解剖了数千流行的分析家公式,整整花掉了一年多的时间,发现很多公式一直追求成功率,但忘记了一个事实,就是被套的概率!比如一条公式,20天做多头赚10%的成功率测试是85%,看来很成功! 
首先、做空头测试一看,20天赚10%的成功率也有35%!有的高达47%!两者相比不到2.5:1。这说明股票已经进入最后疯狂阶段了,大幅震荡出货!也就是每月赚10%的梦想被失败的机会冲掉一个很重的比例!除非您是炒股高手,否则您被套的机会相当高!炒股高手当然不需要公式了。 
第二、让我们看看这些公式的买入点,这得改写成交易系统,发现有相当一部分公式的买入点几乎都出现在最高点!之后就一路下跌!如果您读过《短线是银》这本书,傻瓜也知道是买出点,公式偏偏叫您买入!显然,如果您赚10%后跑得不快,很少的几次失败会让您永远不得翻身! 
第三、再看其中一部分公式,20天做多头赚10%的成功率测试是42%,但做空头测试一看,20天赚10%的成功率只有3.5%!两者相比高达12:1。显然这是一条很好的公式。再改写成交易系统公式看看,他们失败的信号不是信号发错了,而是发早了!在不久的将来又重复发出买入信号!散户拿到这条公式,可以说得心应手!输掉时间总比输掉金钱好吧! 
我们不是在说别人的公式不成,他们其中有很多很好的公式。但我们强调考察一条公式的价值应该从多方面去看。 
第一、远程认为是多空成功比率,就是多头测试成功率除以空头测试成功率。具体数值只有比较才能下结论,有长短线之分。 
第二、远程认为是多空利润比率,就是多头测试平均利润率除以空头测试平均利润率。具体数值只有比较才能下结论,有长短线之分。止赚点和止损点也由这里设定的。 
第三、远程认为分析买入信号,就是改写成交易系统,观察历史的失败买入点和成功买入点分布情况。只有这样才能让散户对买入股票后心中有数,炒股水平慢慢提高。不至于匆匆砍仓出局,也不至于高位套牢。 
给大家一个公式看看: 

var0:=capital/1+1;{var0不应该为零,所以加一} 
准备买入理由:MA(COST(50)/(VOL/var0),8)/(C+0.01);{除数不应该为零} 
理由充足程度:= MA(COST(100)/(VOL/var0),8)/(C+0.01);{除数不应该为零} 
参考:MA(准备买入理由,150)*1.414; 
红色警戒:if(count(理由充足程度>1.5*参考,120)>10,max(理由充足程度,参考),参考); 
最佳买入点hhv(红色警戒,20)>(2*ma(参考,80)) and cross(参考,准备买入理由))*参考*2; 
参考; 

(10)、指标编写《成本分布的秘密〉
分析家从3.0起,增加了移动成本分布,受到了很多投资者的青睐。

我个人把分析技术分成三代:第一代是价格分析,从西方传入,原五大技术流派大都属于此代,中国股市早期发挥重大作用,后由于常被庄家用来骗线而大大贬值;第二代是成交量分析,诸如“价虚量实”、“量先于价”、“量大非头但尽头,……”等理念,成交量分析使散户能洞察先机,加大了庄家伪装的难度;而掌握了第三代分析方法——成本分析之后,呵呵,庄家的踪迹就一目了然了。

但成本分析的算法没有公开,也不能用它进行选股(价格昂贵的指南针除外),就让很多朋友觉得神秘和疑惑。它是怎么递减历史筹码的?能自编公式用来选股吗?下面就针对这两个问题进行研讨。

比如说,1000万的盘子,前天均价为10元,成交量为200万,也就是20%换手率;昨天以均价11元又成交300万,也就是30%换手率;那前天的200万成交量怎么样了呢?成本分析假定,前天的200万在昨天也以11元被30%换手了,那么,前天以10元成交的成交量还剩了200*(1-30%)=140万;若今天以均价12元又成交了400万,同理可算,现在的筹码分布是:10元筹码为200*(1-30%)*(1-40%)=84万,11元的筹码为300*(1-40%)=180万,12元的筹码是400万。

但一条日K线不是一个价格,而是4个价格。成本分析假定,当天的成交量是从最低价到最高价均匀分布的。按此假定,均价=(H + L)/2,而这与真正的均价=Amount/Vol常常不符。这是造成成本分析不精确的另一个原因。

怎样自编公式用来选股呢?按常规方法进行成本分析要用到迭代,但我们知道,分析家现有公式系统不支持迭代,怎么办呢?用API?太专业而且麻烦。呵呵,胡呵有一小技巧,愿与大家分享:请对此感兴趣的朋友认真把 DMA 函数吃透,用他可解决一些迭代问题,详见“自编公式中迭代问题的解决办法”一贴。

现把我去年编的“成本价”拿来献丑,望能抛砖引玉!沿此思路,其它的成本分布指标应可轻松编出。

CostMA(AMOUNT/VOL/100, VOL/CAPITAL)

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